1935年10月，中央红军完成长征抵达陕北。当时，所谓的中央红军其实是一支人员不满万，且极度疲惫的队伍，而陕北本来就很贫困，要想一下子解决这么些军人的吃喝，的确是非常困难的。对于这样的形势，毛泽东的观点是，绝对不能“就地取材”，兔子还不吃窝边草呢，何况红军还需要和当地老百姓搞好关系，巩固后方。于是，毛泽东的目光便转向了与陕西一河之隔的山西省，那里的晋商闻名遐迩，虽然经过战火的破坏，但瘦死的骆驼比马大，山西依然还算是比较富裕的省份，因此，毛泽东决定东征！

不过，毛泽东东征的计划却遭到了当时大多数政治局委员的反对，理由是红军刚刚结束长征，需要休整，不应立刻出师作战。那时候，中共党内还是很民主的，毛泽东面对政治局的反对也是无可奈何，于是他找到了彭德怀。彭德怀替老毛说了话，很简单——从长征这一路的经验来看，老毛的点子一般是错不了的。

1935年12月17日，中共中央在陕北瓦窑堡召开政治局扩大会议，确立了建立抗日民族统一战线的总政策，以为掩护，然后通过了“渡河东征，抗日讨逆”的战略决策，并为即将出师东征的红一方面军定名为中国人民抗日前锋军，彭德怀任总司令，毛泽东为政治委员。1936年2月20日，红军突破黄河防线，进入山西，阎锡山急忙向蒋介石求救。蒋介石当时也正发愁追不到红军呢，因此一听说红军主动送上门来，立刻派出重兵增援，意图与阎锡山联手将红军灭于吕梁山下。

按照红军最初的战略意图，这次东征主要不是为了占地盘，而是为了补充给养，因此8000多红军在黄河东岸一路奔袭，甚至逼近太原。4月9日，蒋介石亲自来到太原部署剿共，但红军在完成既定目标后，于5月有条不紊的渡河回到陕北根据地，结束了东征。通过这次历时75天的东征，红军队伍扩大了一倍，从山西带回了50万大洋，足够三年之用，因此历来就有人说“延安是中国革命的摇篮，而山西则是摇篮的摇篮”。

红军东征之后，蒋介石在6月成立了晋陕绥宁四省边剿共总指挥部，以陈诚为总指挥；中共则组建西方野战军，由彭德怀任司令兼政治委员，进至陕甘宁边界地区作战，打击宁夏军阀。5月下旬，西方军出发，在此后两个月的时间里数次克敌，攻占了很多战略要地，并击退了敌人的反扑，巩固和扩大了占领区，为后来红军三大主力的会师创造了条件。

1936年10月，红军三大主力会师，中国的共产主义运动貌似又出现了曙光，但实际上，三大主力会师后陕北的情况却更不乐观了。一方面仍然是贫困的陕北难以保障越来越多的红军的生活和军事开支，另一方面是，蒋介石于此时再次调集5个军，30余万人，分四路开始了第六次剿共。在此形势下，中共中央决定从宁夏和甘西两个方向打通与苏联的连系，接受苏联的援助，因此，宁夏战役计划被提上了日程。10月上旬，张学良把蒋介石的“通渭会战”计划通报给中共，并提议红军及早进行宁夏战役计划。中共方面则下令“三过草地”、刚刚抵达陕北、尚未来得及休整补充的红四方面军沿西北方向向黄河岸边开进，准备过河执行宁夏战役计划。

1936年10月24日，李先念率红30军偷渡黄河成功，拉开了宁夏战役的序幕；27日，红四方面军总指挥徐向前、政委陈昌浩率前敌指挥部渡过黄河；后续的红9军也于28日渡河成功。按照原来的部署，这次执行宁夏战役计划的军队还包括红四方面军的红4军、红5军和红31军，而彭德怀的红一方面军一部也要在打退蒋介石南线国军的进攻后渡河西进。然而，谁也没想到国军由南向北推进的速度很快，中央由是决定将主要注意力集中到击破南线之敌上，红4军、红5军和红31军因此奉命在河东阻击敌人。10月29日，在红9军渡河成功后，正打算跟随渡河的红5军遭遇了国军空地两线的袭击，难以抵挡，只好仓促渡河，而国军则随即以飞机炸断了渡河的浮桥，红4军和红31军因此未能渡河，且战且退，最后与红一方面军会合。这样，渡过黄河的红四方面军主力两万余人便与河东部队被一分为二，从此开始了孤军奋战。

红军河西部队在渡河后打了几个漂亮仗，巩固了河西阵地，也震慑了青海军阀马步芳、马步青和宁夏军阀马鸿逵，但此时国军已控制了黄河东岸所有渡口，河东军队迟迟不能西渡支援，中央军委因此电令河西部队“休息待机”。由于当地缺水少粮，实在不宜久留，因此徐向前等于11月6日制定了平、大、古、凉战役计划，准备进取平蕃、大靖、古浪、凉州，扩大地盘、站稳脚跟。11月8日，眼见宁夏战役计划无法实行的中共中央秘密制定了《作战新计划》，令河东红军进行战略大转移，河西部队则向凉州进发，占领凉州，待机策应河东部队，并将河西部队改称西路军，河东部队则叫南路军、北路军。对于这一计划，河东主要领导人朱德、张国焘、彭德怀、任弼时等是知道的，但河西部队领导人徐向前、陈昌浩等却浑然不知。接着，河东红四方面军和红一方面军退回陕北，西路军则在河西单独执行打通“国际交通线”（指打通新疆，连结苏联）的任务，开始了悲壮的浴血西征。

1936年11月9日，西路军兵分三路西进，与数倍于己的马家军展开战斗。从11月14日到19日，西路军右翼的红9军与马家军在古浪城交战，几经反复，先是占领了古浪，后遭到马家军反攻，力战不敌，最后撤退向永昌。古浪之战，红9军损失2000多人，达全军三分之一，特别是电台及技术人员损失很大，可以说是元气大伤。撤退当夜，许多重伤员无法带走，只好留在古浪，并留书信希望马家军善待俘虏，然而第二天马家军进入古浪空城后的第一件事就是把红军伤员全部杀光。经过古浪一战的失利，西路军所面临的种种劣势已充分暴露：人员少、装备差、不熟悉地形、不习惯当地贫瘠、艰苦的环境。

11月19日，中央电令西路军暂停西进，在永昌、山丹、凉州一线建立根据地。但这一带地形狭窄，南北都是高山沙漠，村庄零落，居民回汉杂处，实不容易建立根据地，因此徐向前等都对中央的这个命令很不理解。实际上，当时国军在陕北集结重兵，中共中央压力很大，下达这个命令意在摆出河东红军可能渡河向西与西路军会合的假象，以使国军分兵扼控黄河沿岸，好让陕北红军主力可借机向东或向南突围。

从11月下旬到12月上旬，西路军在永昌、山丹、凉州一线与马家军苦苦鏖战。马步芳看到红军不再继续前进，于是大规模调集马家军向西路军发起围攻，西路军伤亡6000余人，马家军也没好到哪里去，双方都筋疲力竭。12月12日，“西安事变”爆发，使正打算率红军主力南渡黄河另建根据地的中共中央绝处逢生。同时，西路军也是一片欢腾，马家军也傻了眼，不知如何是好，于是停止了对西路军的进攻。西安事变后，南京方面开始积极部署武力讨伐，中央红军则与东北军、西北军订立了三位一体的联盟，准备联手抗击，于是12月22日，中共中央电令西路军东返，意在从西面牵制国军，以策应西安局势。

此时河西走廊已是寒冬天气，西路军缺乏补给，伤员病号又多，行动非常不便，如果回头向东，面对的将是国军和马家军主力，如果再向西走，则只有马家军的拦击，因此就现时情况而言，与其东返不如继续向西。然而，既然中央下了命令，西路军就只有执行。谁知正在大军集结准备东返的时候，中央再次来电，说西安事变已和平解决，蒋介石已答应停止内战，一致抗日，西路军仍执行向西打通新疆的任务。当时，中共中央还是希望西路军能建立一块稳固的根据地，以便万一国共谈判无果，中央也好有个依靠，不过这一来可苦了西路军将士。

1936年12月下旬，红军撤出永昌地区，继续西进，红5军于1937年1月1日攻占高台，随后西路军总指挥部及红9和红30军也到达此处。由于高台一带粮食较多，西路军因此停下来进行休整，不过，马步芳也利用这一时机调动了两万军队围攻过来。1月5日，马家军骑兵偷袭了西路军指挥部和红9军，西路军损失惨重。1月12日，马家军又猛攻红9军和红30军于高台，双方展开血战，场面异常惨烈，西路军苦守数日，弹药耗尽，只能肉搏。1月20日，马家军攻入城内，巷战和肉搏随之展开，最后红军3000多人阵亡，俘虏全部被屠杀。

此一期间，已经回到南京的蒋介石将张学良扣押，国军兵围西安，局势再次紧张起来，中共中央因此又打算放弃陕北，并于1月16日电令西路军分兵向东进行配合。

1937年1月24日，西路军总部得知高台被围的消息后，急忙派骑兵支援，不料途中遭到马家军骑兵拦截，大部伤亡。接着，西路军各部在向主力会合的过程中也纷纷遭到截杀，又造成了很大的损失，徐向前和陈昌浩等因此决定西路军全军东返，趁自己还有实力作战之时杀回河东。从1月28日开始，集结在倪家营子的1万多西路军与不断发起进攻的马家军进行了10多天的艰苦战斗，西路军血流成河，死伤无数，已经无法继续坚守。偏偏在这个时候，蒋介石停止了对陕北红军的围剿，国共开始就划分防区进行谈判，为了增加谈判的筹码，中共中央电令西路军就地坚持。